FX初心者でもできるEA(自動売買)|Bitterzで活きるポイント!Part2

前回の記事ではEAを選ぶポイントとして、4つの項目を解説させて頂きました。今回は残りの4つのポイントについてお話しします。

前編をまだ読まれてない方は、先に前編からお読みください。

EAを選ぶポイント

バックテストが現実的なスプレッドでされているか

スプレッドとは、売値と買値の差を指します。手数料のようなもので、取引会社や通貨ペアによって異なり、時間帯や市場の状況でも変動します。スプレッドが小さいほど、利益を出しやすくなります。

バックテストをする際に入力するスプレッドには、取引会社のスプレッドより大きな値を入力しましょう。例えば、ドル円(USD/JPY)の通貨ペアが2.0の場合、その10倍の20を入力します。

入力するスプレッドは調整できるため、変動幅を考慮して余裕をもった計算をしたい場合はさらに5~10ほどプラスすると良いでしょう。

自分で入力して検証する場合は問題ありませんが、EAの作成者から提示されたバックテストの場合は、意図的にスプレッドを小さく設定し利益が出ているかのように操作されていることがあるため注意が必要です。

自分以外が行なったバックテストの結果を見るときは、極端に数値が操作されていないかチェックするようにしましょう。

1年間の取引回数は、多すぎず少なすぎず

1年間の取引回数は、多すぎても少なすぎてもお勧めできません。取引回数が少なすぎれば、バックテストの信憑性が低く、逆に多すぎる場合は実際の運用でスプレッドがかさんでしまうからです。

前編で解説した、総利益額と総損失額の比を表すPF(プロフィットファクター)は、取引回数を減らして保守的なロジックで動かすことで、高くすることができます。しかし、PFが高くても取引回数が少ないのであれば、利益は増えていきません。

バックテストの結果でPFが高く優秀なEAに見えても、総取引回数が少なすぎて実運用には向かない、というケースもあるのです。

例えば1か月で100pips利益が出ていて取引回数が1回の場合、長い間塩漬けしていたポジションをやっと利益確定できたものかもしれませんし、短期間で100pipsの利益を出したものの、残りの期間ではチャンスに恵まれなかったのかもしれません。

このような結果では、信憑性があるとは言えません。

また、スプレッドも考慮してみましょう。米ドルのスプレッドが2銭、取引単位が10万米ドルで、1か月100回の取引をしたとします。この場合、1往復でかかるスプレッドは「10万米ドル×2銭=2,000円」のため、1か月100回の取引で「2,000円×100回=20万円」となります。これを1年間運用したなら12か月分で240万円と、かなり高額になってしまいます。

このように、取引回数は少なすぎても多すぎても良くありません。目安としては、10年で1000回(1年で100回)程度が良いでしょう。

EAの中身も確認

取引回数の他に、EAの中身も重要なポイントです。

例えば、取引回数が年100回のEAが有ったとします。その中身は、3日に1回のトレードかもしれませんし、1か月に1度の機会で10個同時にポジションを持っていたかもしれないのです。

後者のケースは「固め打ち」と呼ばれています。年間を通して見るとほとんどエントリーチャンスは無く、数少ないチャンスの時に少し時間をずらして多くのポジションを持つタイプのEAです。このように取引回数を増やしているEAには注意が必要です。

エントリーチャンスの少ないロジックでは、利益を出せたとしても偶然性が高いため、未来の相場には通用しません。また、中々エントリーせずにイライラしてしまったり、特性を理解できていなければ「正常に稼働しているのだろうか?」と不安になってしまうでしょう。

もちろん、そのロジックが高い勝率で、良いエントリーポジションを選んでおり、本当に利益が積み上がっていくとすれば、良いEAであると言えます。ですが多くの場合は勝率が低く、負けた時のドローダウンも大きくなります。

また、取引回数が多くても、ロジックが詰め込んであるEAには注意が必要です。

例えば、トレード履歴が数日に1回のペースで取引回数も多いEAが有ったとします。その中身を見たとき「10個のロジックを掲載」していたとしましょう。この場合、年100回の取引が有ったとしても、ロジック1つにつき年10回しか稼働していないことになります。

つまり個々のロジックは偶然性が高く、信憑性の低いものとなってしまうのです。

このようなタイプのEAでは、必ずフォワードテストを行いましょう。フォワードテストとは将来の値動きを使って行うテストで、実際の相場で使える戦略かどうかを判断する材料となります。フォワードテストの結果を数か月チェックし、現実的なEAか確認することが必要となります。

売り買いのバランスが等しいか

EAには、買いに特化したもの、売りに特化したもの、という特徴を持つものがあります。特化したEAはトレンドにうまく乗ることができれば効果的ですが、トレンドはその時々の情勢により逆転することも少なくありません。そうなってしまうと、このタイプのEAは機能しなくなってしまいます。

同じ通貨ペアで「買い専門」「売り専門」のEAを同時に使ってバランスをとる運用も可能です。その場合は、それぞれ好不調の波が重なっていないか、資産グラフの確認を行うようにしましょう。

取引手法がナンピン、マーチン、両建てのものは避ける

前編で「損益グラフはきれいな右肩上がりが良い」と解説しましたが、そのようなグラフになっていても注意することがあります。それは、無制限のナンピン、マーチン、両建てという手法が使われているEAの場合です。

ナンピンとは、買いで入った後に価格が下がった場合、さらに買い増しを続けることで買いポジションの平均単価を下げる手法のことです。

マーチンとは、エントリーの後に方向が逆光した場合、相場が戻ってくるまでロットを倍に増やし続け、ポジションを追加していく手法です。

両建てとは、買取ポジションを同時に持つことを言います。

これらの手法は、資金が多い場合には有効ですが、資金が少なかったり、初心者が使う場合にはリスクの高いものとなります。少なくとも1000万円以上の余剰資金がない限りは、手を出さないようにしましょう。

このような手法は、使い方次第では大きな利益を得ることも可能です。しかし、相場はどう動くか分からないため、状況判断に慣れていない初心者では、一瞬で資金が消えて口座が破綻、というケースも起こりえるのです。

まとめ

今回は、EAを選ぶポイントの後編として4つの項目を解説させていただきました。シストレで利益を出すためには、優れたEAを選ぶことがとても重要です。EAにはたくさんの種類がありますので、様々なバックテストの比較、検証をしてみてください。

シストレにはたくさんのメリットがありますので、知識を増やしていきましょう。